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Calculateur profit futures

Calculez le P&L futures pour ES, NQ, CL, GC et plus, avec détail tick, point, frais et marge.

Configuration du contrat
Taille du tick: 0,25
Valeur du tick: $12,5
Valeur du point: $50
Marge de la bourse: $25 861

Marge de maintenance CME du contrat de première échéance, en septembre 2026. Les bourses modifient souvent leurs marges et les courtiers exigent généralement davantage — vérifiez auprès de votre courtier.

Détails du trade
$

Commission aller simple — doublée pour aller-retour

Profit / perte net

+$990,00

ROI: +3,83%

Variation en points

+20

Variation en ticks

+80

Marge requise

$25 861

Détail
Profit par contrat+$1 000,00
Profit brut+$1 000,00
Frais totaux-$10,00
Profit / perte net+$990,00

Variation en points: 4 520 − 4 500 = 20 pts (long)

Profit par contrat: 20 × $50 = $1 000,00

Profit brut: $1 000,00 × 1 = $1 000,00

Frais totaux: $5 × 1 × 2 = $10,00

Profit / perte net: $1 000,00 − $10,00 = $990,00

Comment calculer le profit futures

Un contrat futures est un accord standardisé pour acheter ou vendre un actif à un prix défini à une date future. Chaque contrat a une taille de tick (mouvement minimum) et une valeur de tick. Par exemple, l'E-mini S&P 500 (ES) a un tick de 0,25 point et une valeur de $12,50, donc un point complet vaut $50 par contrat.

La formule centrale est : Profit = variation en points × valeur du point × nombre de contrats. En position long, vous gagnez si le prix monte. En position short, vous gagnez si le prix baisse. Par exemple, acheter 1 ES à 4500 et vendre à 4520 donne 20 points × $50 = $1 000 avant commissions.

Long signifie que vous attendez une hausse : vous achetez puis vendez plus haut. Short signifie que vous attendez une baisse : vous vendez puis rachetez plus bas. Les futures rendent la vente à découvert directe et permettent de trader les deux directions.

Les futures sont des instruments à fort effet de levier. La marge représente souvent 5-15% de la valeur notionnelle. Cela amplifie gains et pertes : un mouvement de 1% du sous-jacent peut produire 7-20% de ROI sur la marge. Les pertes ne sont pas plafonnées à la marge : sur un marché rapide ou en gap, vous pouvez perdre plus que la marge déposée, et votre courtier peut lancer un appel de marge ou clôturer la position. Le ROI affiché est profit net ÷ marge totale requise.

Ce calculateur est éducatif et ne constitue pas un conseil d'investissement. Consultez un conseiller qualifié avant de trader. Pour d'autres calculs, voyez le calculateur de profit options, le calculateur de profit crypto ou le calculateur d'investissement.

Questions fréquentes

Comment calculer le profit futures ?

Pour une position long : profit = (prix de sortie − prix d'entrée) × valeur du point × nombre de contrats. Pour une position short : profit = (prix d'entrée − prix de sortie) × valeur du point × nombre de contrats. Soustrayez les commissions aller-retour pour le profit net.

Combien vaut 1 point sur ES ou NQ ?

Sur ES (E-mini S&P 500), 1 point vaut $50 par contrat car chaque tick de 0,25 point vaut $12,50. Sur NQ, 1 point vaut $20 par contrat car chaque tick de 0,25 vaut $5. Le calculateur utilise automatiquement la valeur de chaque contrat.

Quelle différence entre tick et point ?

Un tick est le plus petit mouvement de prix autorisé. Un point est une unité complète du prix du contrat. Pour ES, un tick = 0,25 point = $12,50 ; quatre ticks font un point de $50.

Comment le levier affecte-t-il le ROI futures ?

Les futures utilisent une marge : le ROI se calcule sur la marge déposée, pas sur toute la valeur du contrat. Un contrat ES contrôle une forte exposition avec une marge beaucoup plus faible, donc un mouvement de 1% peut produire un gain ou une perte beaucoup plus grand sur la marge.

Quelle différence entre long et short en futures ?

Long (achat) gagne si le prix monte. Short (vente) gagne si le prix baisse. Les marchés futures permettent d'entrer short sans emprunter le sous-jacent ; le courtier gère le règlement. Les deux positions utilisent un effet de levier et les pertes peuvent dépasser la marge déposée. Certains contrats, comme les futures sur le pétrole brut CL, peuvent se négocier à des prix négatifs : les pertes d'une position longue ne sont donc pas nécessairement limitées à une baisse du prix jusqu'à zéro. Pour une position courte, les pertes n'ont pas de limite théorique si le prix continue de monter.

Quels contrats sont pris en charge ?

Ce calculateur prend en charge des futures CME populaires : E-mini S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ), Dow Jones (YM), Russell 2000 (RTY), Micro E-mini (MES, MNQ), Crude Oil (CL), Natural Gas (NG), Gold (GC), Silver (SI), Euro FX (6E) et contrats agricoles.

Les prix sont-ils en temps réel ?

Non. C'est un calculateur hors ligne : vous entrez vos prix d'entrée et de sortie. Les cotations futures en temps réel demandent un flux de données de courtier ou fournisseur.

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